匯率預測(Exchange Rate Forecasting)_碩博士論文

論文名稱

Beveridge-Nelson分解趨勢方法對匯率預測模型績效之影響 -以新台幣兌美元匯率為例

長短期匯率預測研究-以台幣日圓為例

匯率預測模型績效之研究-時間序列及人工智慧模型之應用

交互式人工蜂群演算法與時間序列方法於匯率預測之比較分析

新台幣兌美元匯率預測模型之比較

以基因表達規劃法建置匯率預測模型之研究

結合經驗組態分解與最小平方支援向量迴歸之匯率預測模式

匯率預測-縱橫平滑轉換自我迴歸模型之應用

有效匯率預測模型與避險績效比較

應用倒傳遞類神經網路於短中長期匯率預測研究

台灣實質有效匯率預測-倒傳遞類神經網路分析之應用

建構混合式匯率預測模型

新臺幣對美元匯率單一變數預測模型之比較

匯率預測之統計與經濟顯著性

運用文字探勘與資料採礦技術建立匯率預測模型-以人民幣兌新台幣為例

應用類神經網路於長短期人民幣外匯匯率預測之研究

美元兌新台幣匯率預測

美元兌新台幣匯率預測 - ARIMA與SVM之應用

基於合成經驗模態解構法建立之類神經網路的匯率預測表現

以植基於GARCH、EGARCH及GJR-GARCH之PSO方法建構匯率預測模型

股票市場與匯率之預測-資產組合平衡模型之應用

實質匯率預測力-以台灣為例

應用類神經網路於新台幣外匯匯率預測之研究

匯率預測模式之探討-整合灰關聯與倒傳遞類神經網路之應用

應用灰色理論於匯率預測之研究

名目匯率預測與股匯市之間的相關性

匯率預測與長期均衡關係之研究

以動能交易策略應用於多頻率架構下匯率預測模型

匯率預測績效之評估—資產組合平衡學派與貨幣學派之比較—

外匯市場壓力指數的性質與匯率預測能力

應用粗糙集理論建立匯率預測模型

台灣匯率預測模型在多頭或空頭市場之預測能力－總體經濟因素及時間序列模型的比較

應用時間序列、演化式類神經網路與灰預測方法在匯率預測績效之比較

泰勒法則匯率預測研究─以美國、台灣、英國、日本、韓國為例

匯率預測與市場基要-以東亞國家為例

匯率預測模型之分析與比較

美元對新台幣匯率預測之研究-迴歸分析及時間序列分析

台幣對美元匯率預測之探索性分析

匯率預測研究-ARIMA模式之應用

混沌理論於匯率預測之應用

隨機指標(KD)於匯率預測有效性之研究

匯率預測模型之研究

小波轉換結合類神經網路匯率預測能力之研究

共整合模式建立匯率預測模型

應用多重類神經網路於基本面與技術面因素預測新台幣兌美元匯率

簡單匯率預測模式於避免外匯暴露之應用

新台幣匯率預測之探討

應用多種類神經網路於新台幣/美元匯率預測之研究

渾沌理論於美元匯率預測上之應用:以多度空間向量預測之研究

新台幣對美元短期匯率預測模式之研究-應用灰色理論、迴歸分析與指數平滑法之比較

本國貨幣對美金匯率預測之研究－以台灣、南韓為例

匯率預測之非線性模型實證研究

匯率預測之探討-外溢效果理論之應用

新台幣兌美元匯率預測模式績效之比較

美元對新台幣短期匯率預測之研究

使用領先指標預測匯率變動方向之研究

匯率預測及對衍生性金融商品的應用

匯率選擇權評價實務上「風險反轉」之探討和其應用在台幣匯率預測模型

理性預期、資料修正與名目匯率預測

匯率預測模型績效之研究--時間序列及灰色預測模型之應用

非線性匯率預測模型之實證研究

匯率預測模型之檢測-結合時間序列與總體經濟模型

長短期匯率預測模型能力－以線性模型及人工智慧模型為例

台灣地區匯率預測模型之研究─整合ARIMA-GARCH-M與類神經網路模型之應用

基因演算法應用於匯率預測之研究

長短期匯率預測模式績效之比較

Takagi-SugenoFuzzy模型和Cubist決策樹模型在匯率預測上的應用

匯率預測研究─時間數列分析法之應用

資產組合平衡分析法匯率預測模式之建立與應用

人民幣匯率預測之研究-灰馬可夫鏈應用

匯率預測與隨機漫步假說

運用類神經網路與多元適應性雲形迴歸於匯率預測之研究

運用類神經網路預測匯率–以歐元為例

歐元匯率預測模型之提出

匯率預測模型之探討

遠期匯率貼水與匯率預測---台灣之實證研究

企業外匯風險之規避方法及匯率預測之研究：以電子電機產業為例

非線性動態調整模型應用於匯率預測之研究

小型開放經濟體系下之名目匯率預測

匯率預測誤差與學習─台灣遠期外匯市場再開放之實證分析

短期匯率預測：ARIMA與GARCH模型之比較研究

外匯匯率預測－不同模型之比較

倒傳遞類神經網路與自我迴歸整合移動平均,計量分析及遠期匯率模式在匯率預測績效上之比較

新台幣與美元相對匯率預測模型:類神經網路分析的應用

時間序列分析方法在中日匯率預測上之應用

匯率預測模式績效之研究

匯率預測之趨勢與研究方向

神經網路在匯率預測上的應用

影響台灣外匯交易員決策之因素與匯率預測之探討

匯率預測一時間序列之應用

國際貨幣匯率預測模型之研究

匯率預測模型的比較:以匯率決定理論為例

應用貨幣模型於兩岸貨幣匯率波動行為之研究

貨幣模型能否解釋匯率的波動行為？台灣與韓國的實證研究

貨幣模型中匯率與利率差之非線性關係探討-縱橫門檻效果

交易策略、股價走勢和石油價格是否有助於匯率預測?

有關匯率隨機漫步性質之再議

我國外匯匯率之研究--比較融合理性預期貨幣分析模型與隨機漫步模型的預測能力

以外匯期貨預測未來匯率之探討

為什麼匯率組合預測有效？

使用最近鄰域法預測匯率—以美元兌新台幣為例

全球原物料行情預測-ARIMA模型之運用

運用貝式模型平均演算法預測匯率

使用加權模糊時間序列預測匯率

股價報酬的可測性:三狀態馬可夫轉換模型應用

利用類神經網路預測新台幣匯率

短期油價效率市場之研究

臺灣匯率非恆定實證方法預測之研究

匯率波動對出口量的影響--台灣出口產業之實證研究

次級房貸風暴前後人民幣匯率與東南亞貨幣

新台幣匯率與東亞三國匯率關聯性探討

臺灣加權股價指數、美元匯率及杜拜油價之關聯性研究

美元兌新台幣即期匯率與無本金交割遠期外匯匯率因果關係之研究

台灣開放境內人民幣業務對新台幣-人民幣匯率之影響

檢定物價與匯率互動關係 -以美國、中國為例

台股指數、利率、匯率與總體變數之關聯性研究

新台幣與亞洲貨幣的關聯性研究

澳幣匯率的實證研究

購買力平價之實證分析: 以東協五國為例

南非之匯率實證研究

我國與亞洲五國匯率變動相關性之探討

台灣上市加權股價指數與雙率之關聯性分析