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台北外匯市場與元太外匯市場之成交量與報酬率動態關係
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外匯市場報酬與風險抵換關係再驗證-分量迴歸模型之應用
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影響外匯市場價格反轉之研究
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遠期外匯市場套利與股市交互影響之研究：以亞洲六個市場為例
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聯合訊號交易策略在外匯市場的應用－以歐元為例
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外匯市場技術分析之研究—以人民幣為例
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遞迴共整合在外匯市場穩定性之探討: 中國與東協五國之研究
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波動率微笑預測匯率報酬分析
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人民幣外匯市場效率性探討
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外匯市場在歐債風暴期間之流動性共變與風險溢酬
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無本金交割遠期外匯市場預測能力之探討:以台灣、韓國、中國大陸為例
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總體經濟變數對外匯市場影響之研究
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新興經濟體外匯市場效率實證研究
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台灣外匯市場效率性研究-資產收益性檢測法之應用
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外匯動能與反向交易策略-以台灣外匯市場為例
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外匯市場中的交易策略
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外匯市場及股票市場的因果關係檢定：日本、南韓及新加坡的實證研究
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全球金融危機與歐洲主權債務危機期間的台灣外匯市場效率之研究
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台灣外匯市場報酬風險抵換關係
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商品通道指標及威廉指標應用於外匯市場之獲利性研究
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外匯市場效率性之再檢定
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技術分析運用在外匯市場之有效性探討-以新台幣及世界主要六國貨幣兌美元之匯率為例
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外匯市場套利可行性 - 以STAR模型分析
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基於去趨勢波動分析法對外匯市場多重碎形研究
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應用結構方程式與模糊系統對外匯市場波動交易之研究
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台北外匯市場風險與報酬率關係
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選擇權隱含波動率與GARCH模型對於波動度的解釋及預測能力探討(以外匯市場為例)
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聯準會的量化寬鬆政策對於外匯市場交易量之影響
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不同期限遠期外匯市場預測能力之研究:東北亞五國之分析
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遠期外匯市場預測能力之研究
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外匯市場之長期記憶性探討-以Hurst指數分析
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外匯市場之價值交易與套利機會分析
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以統計物理方法探討外匯市場的效率
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一目均衡表在外匯市場的應用─以歐元、澳幣為例
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應用EACD-GARCH模型配適外匯市場匯率波動度之探討
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外匯市場私有訊息之程度對於匯率變動之影響
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外資證券投資、央行干預和外匯市場的關連性分析： 以台灣、南韓、印度和菲律賓為例
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台灣外匯市場是否存在動量效果?
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通貨危機下無本金遠期外匯交易套利空間之探討-以亞洲五國為例
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外匯市場最適避險策略之研究
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在金融風暴期間外匯市場共同移動之研究-動態Copula方法
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該如何在外匯市場套利?
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交易者持倉部位與選擇權市場波動性實證研究-以外匯市場為例
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金融海嘯前後外匯市場風險值與報酬率-以高收益貨幣匯率為例
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股票與外匯市場動態關係-亞洲地區實證分析
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外匯市場效率性:東亞四國實證
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台北外匯市場價量關係之週天資訊內涵
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物價目標區與外匯市場干擾
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亞洲國家外匯市場與國際油價之間的關聯性與因果分析
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外匯市場波動性傳染與其造成波動的影響因素研究
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人民銀行外匯市場干預與人民幣匯率決定因素之探討
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金融海嘯下臺灣遠期外匯市場效率性之研究
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金融危機對外匯市場風險溢酬的影響：以1997亞洲金融危機及2008全球金融海嘯為例
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許遠東時期和彭淮南時期台灣央行干預外匯市場行為比較之研究
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利用濾嘴法則檢測外匯市場的效率性
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移動平均線應用於外匯市場上交易策略之研究
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應用外匯市場微結構理論建構美元兌新台幣價差、價量之關係
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外匯市場壓力指數的性質與匯率預測能力
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外國機構投資人和外匯市場：以臺北外匯交易市場為例
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台灣外匯市場的可預測性
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「貨幣需求的衝擊與外匯市場的壓力」:我國中央銀行干預行為之研究
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資料探勘應用於台灣外匯市場避險與套利之研究
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外匯市場從眾行為之研究-凱因斯選美競賽之應用
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訊息與外匯市場效率性之研究
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外匯市場買賣單的資訊內涵
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相關向量迴歸於外匯市場預測之應用:結合相空間重構與小波特徵萃取法
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匯率目標區與外匯市場干擾
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台灣股票、債券與外匯市場間的水準效果與不對稱動態性
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台灣與主要出口國家外匯市場關聯性結構研究--Conditional Copula Model
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由央行干預新聞探討外匯市場變化對央行干預可能性之影響
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股票市場與外匯市場的連動性
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新聞宣告對外匯市場買賣價差的影響
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外匯市場之預測與分析
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外匯市場效率之再檢驗-考慮結構變動追蹤資料單根檢定之應用
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利用不對稱Tobit-GARCH模型研究日本銀行對外匯市場的干預行為
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外匯市場與股票市場之連動性：現金增資分析
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外匯市場資訊不對稱之研究
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台灣外匯市場反向策略與過度反應之實證研究
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台灣中央銀行干預外匯市場之實證研究
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重大事件對外匯市場的拋補利率套利之影響
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中央銀行匯市干預與技術分析報酬之實證研究：以台灣外匯市場為例
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探討外匯市場匯率波動不對稱性─以美元及日圓兌台幣為例
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外匯市場的技術分析與央行干預
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外匯技術分析可否產生超額報酬?台灣外匯市場的證據
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臺、港、日即期匯率互動性與外匯市場效率性之研究-VECGJR-GARCH模型與Panel共整合之應用
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台北與元太外匯市場之訊息傳遞和價格互動
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外匯市場技術分析之有效性-新興市場國家之實證分析
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原油、黃金與美元/英鎊外匯市場關係之研究-機率分配、週間效應與動態條件相關
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外資動向對台灣股市與外匯市場之影響
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應用技術分析探討外匯市場效率性
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台北外匯市場交易量與波動性關係之實證分析
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外匯市場星期效應之研究
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國際銀行於外匯市場之競爭力分析
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股票市場與外匯市場的國際連動
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貝氏單根檢定-在外匯市場上的應用
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外匯市場價格發現、波動與中央銀行干預之分析
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外匯市場投機性泡沫研究-狀態轉換模型之應用
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外匯市場、期貨市場、交易量變動對股票市場動態風險值之影響
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外匯市場中選擇性避險之研究
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亞洲國家遠期、NDF外匯市場效率性之檢定-共整合分析之應用
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台灣外匯市場日內交易訊息傳遞與效率性之實證研究
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多因子動態計量貨幣交易系統-獲利與預測能力實證研究
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配對交易在外匯市場的運用
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SETAR模型-外匯市場的應用
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外匯市場微觀結構理論之探討:以台灣外匯市場為例
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外匯市場技術分析之研究
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東亞國家貨幣政策與外匯市場壓力之互動
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外匯市場風險管理—內部模型法研究與應用
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外匯市場風險溢酬之研究-以亞太平洋地區國家為例
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台北外匯市場交易時距動態過程與決定因素-STACD-PD模型之應用
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外匯市場關聯性結構之研究—Copula模型之應用
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資料相依性與門檻水準的選擇對極値理論的影響－外匯市場風險值的應用
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亞洲外匯市場的波動性:型態參數隨時間變動之狀態轉換模型的應用
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台北外匯市場日內價量關係
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匯率目標區在遠期外匯市場下的安定效果：物價與匯率雙重預期的考量
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美國外匯市場剖析
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買入和放空交易部位最適風險值模型之研究－以股票、商品及外匯市場為例
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台灣外匯市場的交易行為:日內交易型態與總體經濟消息的影響
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外匯市場央行干預之實證分析-資產組合管道
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亞太地區股票市場及美元遠期外匯市場間的訊息傳遞及波動外溢效果
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外匯市場重要匯率的買賣價差的日內性質分析
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台灣外匯市場匯率過度反應模型之實證研究
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外匯市場穩定性之研究
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外匯市場行為對日本股票市場之衝擊：雙變量GARCH模型之應用
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即期外匯市場與遠期外匯市場的互動關係:資本不完全移動的分析
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台灣九零年代外匯市場效率性之檢定
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股票市場與外匯市場動態關聯性探討
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台北外匯市場早盤、午盤價量關係與波動性之研究
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台灣外匯市場投機性泡沫和風險溢酬之探討－應用卡門濾波器檢定法
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外匯市場波動性不對稱均數返還現象之研究
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台灣遠期美元外匯市場平價條件及效率性探討—以30、90天期實證分析
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美國外匯市場波動性研究—Cox模型的應用
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匯率過度波動之理論與實證-以台灣外匯市場為例
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亞洲外匯市場效率性的再檢定
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外匯市場效率性檢定—以台灣為例
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台灣股票及外匯市場因果關係之探討:非線性因果關係檢定的應用
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台灣外匯市場遠匯貼水異常之實證研究
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NDF市場對外匯市場相依性的影響之探討-以亞洲之日韓中港星馬泰印八國暨台灣資料為研究對象
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台灣遠期外匯市場重新開放後通貨替代之實證研究
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台灣與美國、日本三地股票期現貨市場及外匯市場動態關聯之研究∼多變量ECGJRGARCH-M模型之應用
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臺北外匯市場美元/新臺幣匯率波動行為之研究：以EGARCH模型為實證
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外匯市場的遠期與期貨價格差異：逐日結算效果的探討
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匯率選擇權波動度交易策略與相關係數實務探討—以OTC外匯市場為例
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對於美股訊息之不對稱反應：在雙變量雙門檻模型架構下主要股票與外匯市場之例證
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台灣NDF及DF交易案例探討兼論即期遠期外匯市場相關性分析
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遠期外匯市場下即期匯率目標區的安定效果:理論及圖形分析
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股票、期貨與外匯市場間聯結之研究：台灣及七大工業化國家之例證
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外匯市場風險貼水與中央銀行干預之關係
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台灣美元外匯市場星期效應之實證研究-自我迴歸條件異質變異數模型應用
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中央銀行干預政策對外匯市場干預指標的影響
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外匯交易量與買/賣報價之動態交互關係研究
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遠期外匯溢價之非線性研究--兼論外匯市場效率性
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外匯自由化後中央銀行對外匯市場干預行為之研究
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無本金交割遠期外匯與即期外匯市場之相關性分析
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外匯市場效率性與國際間匯率波動傳遞效果之研究
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遠期外匯市場風險溢酬之影響因子─GARCH-M模型之應用
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外匯市場與股票市場之連動性：目標區觀點
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外匯市場之風險溢價─多變量GARCH模型分析法
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外匯市場效率性再探討
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中央銀行臺北外匯市場干預行為分析
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卡門濾波在台灣外匯市場泡沫現象檢定之應用
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亞洲金融風暴對我國外匯市場影響之研究
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新台幣兌美元外匯市場技術分析獲利性之研究
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東亞各國外資與股票市場、外匯市場的相關性
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公開資訊對我國即期及遠期外匯市場的影響
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外匯市場管理對總體經濟變數效果之分析
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台灣外匯市場之共整合分析-以無限期次向量自我迴歸模型分析
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以總體經濟不確定性說明外匯市場的風險貼水
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流動性與外匯市場
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外匯市場星期效果實證-自我迴歸條件異質變異數模型之應用
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中央銀行外匯市場干預行為
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自我相關、異質性與台灣外匯市場有效性測試
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臺灣金融市場季節性之研究-股票市場、外匯市場、貨幣市場之實證
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不對稱資訊狀況下,外匯市場匯出管制,時差問題,指數期貨,對股票市場之影響
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台灣美元遠期外匯市場訊息效率性之研究
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開放外資對我國外匯市場之影響
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臺灣外匯市場效率性之實證研究─非恆定計量方法之驗證
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匯率預測誤差與學習─台灣遠期外匯市場再開放之實證分析
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公開資訊對外匯市場效率性的影響
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實質匯率單位根檢定-以台灣外匯市場為實證
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臺灣地區遠外匯市場效率性之分析
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遠期外匯市場效率性檢定--完全修正估計法之應用
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黃金市場與外匯市場互動關係之研究-以台灣為例
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臺灣外匯市場效率性檢定
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台灣遠期外匯市場效率性研究-季節性異常現象之探討
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我國外匯市場效率性實證研究
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即期、遠期外匯市場之目標區政策
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亞太金融中心發展條件分析：台灣、香港、新加坡外匯市場效率性之實證研究
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條件分析--臺灣,香港,新加坡外匯市場效率性之實證研究
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台灣遠期外匯市場效率性之研究
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臺灣遠期美元外匯市場效率性之研究
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臺灣外匯市場利率平價理論之實證研究
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臺灣遠期外匯市場效率性研究:季節性異常現象之探討
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台灣外匯市場利率平價理論之實證研究
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Expiration-SpecificWISDsandGARCH在外匯市場匯率波動性預測之應用
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外匯市場與股票市場互動關係之研究：以臺灣地區為例
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台灣外匯市場之動態分析－非線性時間序列模型之應用－
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臺灣外匯市場模擬選擇權之研究
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雙元外匯市場與體制崩潰：不確定性的涵意
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台灣地區外匯市場干預行為之實證分析─1985年至1993年
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匯率目標區與投機性炒作：雙元外匯市場的分析
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外匯市場季節性異常現象之探討
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雙元外匯市場與套匯行為:動態層面的分析
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我國外匯市場利率平價與遠期匯率不偏性假說之檢定：VRT之應用
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我國遠期外匯市場重新開放後之外匯市場效率性研究
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價格波動與外匯市場投機策略
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我國遠期外匯市場利率平價之研究
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資產組合平衡與雙元外匯市場:股價與匯率的互動關係
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我國遠期外匯市場重新開放後之效率性檢定
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外匯市場非線型時間序列之實證研究--自迴歸條件異質變異數與類神經網路模式分析法
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外匯市場之風險溢價--自迴歸條件異質變異數分析法
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外匯市場的隨機測試--新臺幣,馬克,英鎊,日圓的共整合測試
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中央銀行外匯市場干預行為之探討：臺灣之實證分析
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臺灣遠期外匯市場效率性檢定--共整合分析之應用
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外匯市場效率性之研究--臺灣實證分析
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制度變遷對黑市匯率之影響--解除外匯市場之干預
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套利定價理論與VAR模型之聯合估計:以台灣外匯市場為例
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美國外匯市場及操作之研究-兼論中美二國外匯市場比較及未來台灣外匯市場之發展
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我國遠期外匯市場效率性理論,實證,制度之研究
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即期與遠期外匯市場之匯率泡沫
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外匯制度改革對台灣外匯市場套利效率的影響
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外匯制度改革對臺灣外匯市場即期投機效率的影響
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外匯市場效率性之檢定－世界各主要貨幣之實證
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我國遠期外匯市場效率性及風險補償之探討
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台灣匯率水準的決定及外匯市場的調整
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我國遠期外匯市場效率性之研究
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我國外匯市場效率性之研究--臺灣外匯管制開放前後之比較分析
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外匯市場操作之研究
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企業在遠期外匯市場運用對沖策略之研究
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最適即期遠期外匯市場干預之研究
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臺灣遠期外匯市場效率性之研究
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外匯市場干預與匯率調整
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外匯市場干預法則之實證分析
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外匯市場干預下的總體經濟政策效果:資產市場模型
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隨機模型下的最適外匯市場干預
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浮動匯率與遠期外匯市場--我國外匯管理制度發展之研究
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貿易浮動匯率與遠期外匯市場理論
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遠期外匯市場之研究
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台灣即期外匯市場價格發現與預測
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杜賓稅與外匯市場即期和遠期匯率的波動性
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網路訊息與即期匯率關聯分析之研究-以美元對新台幣為例
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美元兌新台幣即期匯率與無本金交割遠期外匯匯率因果關係之研究
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外匯期貨選擇權隱含波動度偏斜之資訊內涵與預測能力
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外匯掛單效益分析:以外幣組合式商品為例
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新台幣NDF與DF套利策略分析
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台灣美元即期與遠期匯率關係之探討:考慮條件異質變異數的共整合分析之應用
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應用類神經網路於新台幣外匯匯率預測之研究
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中美經貿關係於人民幣匯率議題的互動：Alexander Wendt社會建構論之研究觀點
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我國與亞洲五國匯率變動相關性之探討
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中國金融安全之研究:以中美匯率衝突為例
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亞洲主要六個貨幣之匯率相關性探討
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遠期外匯市場超額報酬影響之研究:以無本金交割遠期外匯市場為例
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遠期外匯市場、異質避險與貨幣政策的宣示效果
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不同期限遠期外匯市場超額報酬影響因素之研究:以東北亞與東南亞為例
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