首頁>金融科技學院>主題資源>智慧金融分析>台指選擇權套利
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製作者：於貽彰 製作日期：2019/7/25
摘要說明
「天下沒有白吃的午餐」，在金融市場中想要獲取越高的報酬率，便得承擔越高的風險
在金融市場中，高竿的叫有專業，不高竿的叫繳學費
衍生性金融商品為「零和遊戲」，如能把失敗風險完全推給對手，自己便便可不用承擔任何風險，也就是穩賺不賠
兩個投資對象明明結局必然一樣，一開始的市場價格如可不一樣，也就很有可能存在套利空間
選擇權本就是從期貨合同衍生出來的，在關聯性上雙方極為密切。就是不同履約價下的選擇權，也是彼此密切相關。但由於分屬不同市場，是以在隔夜後的每日開盤供需差異性與積累力量，經常就會在一開市時造成顯著的套利空間
問題，相關專業知識早已過於普級化，已成為秒殺行為。創新為王道
光碟：“台指選擇權套利” (參見特定館藏2) -- 請洽詢櫃台借閱
內容：
I. 基礎部分：“台指選擇權套利說明20190704.doc”
II. 實證部分：“台指選擇權套利練習20190704.xlsx” (內附細節說明)
參考書目
於貽彰(2007)，股票分析與投資(二版)，第12.5小節。台北市：雙葉。(一般館藏：C0522298)
授課課程
22302「財務經濟學」(經濟與金融學系，上下學期開班，常態教學內容)
17371「投資學」(應用統計與資料科學學系，108學年度上學期新開班，常態教學內容)